متعدد المتغيرات الحركة من المتوسط التمثيل

تيتر دو دوكومنت عنوان الوثيقة الانتقال إلى الأمام متوسط ​​التمثيل في متعدد المتغيرات ما (1) العمليات أوتور (s) المؤلفين الانتماءات أو دوور أوثرز الانتماءات (1) قسم الإحصاءات، كلية الأساسية العلوم، جامعة مازندران، بابولسار، إيران، الجمهورية الإسلامية D (2) دائرة الإحصاء و أو، كلية العلوم، جامعة الكويت، الصفاة، كويت رسوم الملخص تختلف معاملات المتوسط ​​المتحرك بشكل عام عن المتوسط ​​المقابل معاملات في سلاسل زمنية ثابتة متعددة المتغيرات. وهناك نقص في الأساليب العملية لاستخلاص معاملات المتوسط ​​المتحرك من الأمام إلى الخلف. في هذه المقالة، نضع نهجا عمليا جديدا للحصول على معاملات المتوسط ​​المتحرك للأمام للعمليات المتوسطة المتحركة متعددة المتغيرات للنظام الواحد. ريفو جورنال تيتل سورس سورس 2010، فول. 39، نو 3-5، ب. 729-737 9 صفحة (أرتيكل) (14 p.) اللغة اللغة إديتور الناشر تايلور أمب فرانسيس، فيلادلفيا، با، إتاتس-أونيس (1976) (ريفو) موتس-كلس أنغلايس إنجليش كيوردزوفينغ المتوسطات التمثيلية للعمليات الثابتة متعددة المتغيرات يتم تمثيل التمثيل المتحرك للأمام والخلف (ما) لعمليات ثابتة متعددة المتغيرات. ويلاحظ أنه في الحالة متعددة المتغيرات، وعلى النقيض من حالة المتغير المتغير، فإن معاملات ما وراء الوراء وإلى الأمام في المقابل تختلف عموما. يتم تقديم طريقة لاعتماد التقنيات المعروفة في اشتقاق درجة الماجستير المتخلفة للحصول على التقنيات المستقبلية. حقوق الطبع والنشر 2006 تجميع مجلة المؤلفين 2006 بلاكويل بوبليشينغ Ltd. إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة. وبما أن الوصول إلى هذه الوثيقة مقيد، فقد ترغب في البحث عن إصدار مختلف ضمن البحث ذي الصلة (أدناه) أو البحث عن نسخة مختلفة منه. المادة المقدمة من وايلي بلاكويل في مجلة مجلة تحليل سلسلة الوقت. (السنة): 27 (2006) العدد (الشهر): 6 (نوفمبر) الصفحات: 831-841 عند طلب التصحيح، يرجى ذكر هذه العناصر التعامل مع: ريبيك: بلا: جتسيرا: v: 27: y: 2006: i: 6: ص: 831-841. انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في ريبيك. بالنسبة إلى الأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند، أو لتصحيح مؤلفيه أو عنوانه أو معلوماته المجردة أو الببليوغرافية أو التنزيلية، يرجى الاتصال ب: (ويلي-بلاكويل ديجيتال ليسنسينغ) أو (كريستوفر F. بوم) إذا كنت قد قمت بتأليف هذا العنصر ولم تسجل بعد في ريبيك، ونحن نشجعكم على القيام بذلك هنا. يسمح هذا بربط ملفك الشخصي بهذا العنصر. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند الذي نحن غير مؤكد. إذا كانت المراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج. إذا كانت المراجع الكاملة تشير إلى عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لم يرتبط به، يمكنك المساعدة في هذا النموذج. إذا كنت تعرف العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل بند الرجوع. إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة التبويب الاقتباسات في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد. يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق بضعة أسابيع للتصفية من خلال خدمات ريبيك المختلفة. المزيد من الخدمات متابعة سلسلة والمجلات والمؤلفين أمبير أكثر أوراق جديدة عن طريق البريد الإلكتروني الاشتراك في الإضافات الجديدة ل ريبيك تسجيل المؤلف ملامح عامة للباحثين الاقتصاد تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد أمب المجالات ذات الصلة من كان طالبا منهم، وذلك باستخدام ريبيك ريبك بيبليو المواد المنسقة أمبير أوراق حول مواضيع الاقتصاد المختلفة تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و إيدياس إكوناكاديميكش مدونة مجمع للاقتصاد البحوث الانتحال حالات الانتحال في الاقتصاد سوق العمل ورقات ريبيك ورقة عمل ورقة مخصصة لسوق العمل الخيال دوري نتظاهر كنت على رأس الاقتصاد قسم الخدمات من ستل فيد البيانات والبحوث والتطبيقات أمبير أكثر من سانت لويس فيدموفينغ متوسط ​​التمثيل التقريبي الانحدار الذاتي بيتر بلمان 1 دائرة الإحصاءات، جامعة كاليفورنيا، قاعة إيفانز، بيركلي، كا 94720، الولايات المتحدة الأمريكية متاح على الانترنت 5 أبريل 2000 ، ونحن ندرس خصائص ما () - تمثيل تقريب الانحدار الذاتي ل ثابتة، عملية حقيقية القيمة. في القيام بذلك نعطي تمديد نظرية وينرز في الإعداد التقريبي حتمية. عند التعامل مع البيانات، يمكننا استخدام هذه النتيجة الرئيسية الجديدة للحصول على نظرة ثاقبة في هيكل ما () - تمثيل نماذج الانحدار الذاتي المجهزة حيث يزيد النظام مع حجم العينة. على وجه الخصوص، ونحن نقدم موحدة ملزمة لتقدير معاملات المتوسط ​​المتحرك عن طريق التقريب الانحدار الذاتي يجري موحدة على جميع الأعداد الصحيحة. أر () تحليل مجمع السببي تحليل الاستجابة الدالة وظيفة خطية عكسية ما () خلط الوقت سلسلة نقل وظيفة عملية ثابتة المراجع وآخرون. 1982 H.-Z. و. Z.-G تشن. E. J. حنان الارتباط الذاتي، الانحدار الذاتي وتقريب الانحدار الذاتي آن. الدولتية. فولوم 10. 1982. ب. 926936 كور: H.-Z. و. Z.-G تشن. E. J. حنان الارتباط الذاتي، الانحدار الذاتي وتقريب الانحدار الذاتي آن. الدولتية. المجلد 11. 1982. ص. 1018 بيرك، 1974 K. N. بيرك التقديرات الطيفية الانحدار الذاتي متسقة آن. الدولتية. فولوم 2. 1974. ب. 489502 بهانزالي، 1989 R. J. بهانسالي تقدير التمثيل المتوسط ​​المتحرك لعملية ثابتة بواسطة نموذج الانحدار الذاتي المناسب J. الوقت سلسلة الشرج. فولوم 10. 1989. ب. 215232 بهانزالي، 1992 R. J. بانزالي تقدير الانحدار الذاتي للتنبؤ يعني خطأ مربع وقياس R 2: تطبيق الاتجاهات الجديدة في تحليل سلسلة زمنية. د. P. كاينز. J. جيويك. E. بارزن. M. روزنبلات. الآنسة. Taqqu. 1992. سبرينغر، نيويورك. ب. 924 بارت I بيكيل أند بلمان، 1995 P. J. بيكيل. P. بلمان خلط الملكية والوظيفية الحد المركزي نظريات ل بوتستراب غربال في سلسلة زمنية، تيش. ريب. 440. 1995. قسم الإحصاء، جامعة كاليفورنيا بيركلي، بيركلي، كاليفورنيا بريلينجر، 1975 D. R. بريلينجر الوقت سلسلة تحليل البيانات والنظرية. 1975. هولت، رينهارت ونستون، نيويورك بروكويل وديفيس، 1987 بي جيه بروكويل. قانون الجمهورية ديفيس تايم سلسلة: نظرية وطرق 1987. سبرينجر، نيويورك بهلمان، 1995 P. بلمان غربال التمهيد لسلسلة زمنية، تيش. ريب. 431. 1995. قسم الإحصاء، جامعة كاليفورنيا بيركلي، بيركلي، كاليفورنيا ديستلر وهنان، 1988 M. ديستلر. E. J. حنان النظرية الإحصائية للنظم الخطية 1988. وايلي، نيويورك دوخان، 1994 P. دوخان خلط خصائص وأمثلة. محاضرة ملاحظات في الإحصاء. المجلد فول. 85. 1994. سبرينجر، نيويورك دوربين، 1960 J. دوربين تركيب نماذج السلاسل الزمنية Rev. إنترنات. الدولتية. انست. المجلد 28. 1960. ص 233244 إفرون، 1979 B. طرق إفرون بوتستراب: نظرة أخرى على جاكنيف آن. الدولتية. فولوم 7. 1979. ب. 126 جلفاند إت آل. 1964 أولا - جلفند. D. رايكوف. G. شيلوف كومنتاتيف نورم رينغس 1964. تشيلسي، نيو يورك هانان، 1987 E. J. حنان راتيونال نقل وظيفة تقريب ستات. الخيال العلمي. فولوم 5. 1987. ب. 105138 حنان أند كافاليريس، 1986 E. J. حنان. L. كافاليريس الانحدار، نماذج الانحدار الذاتي J. الوقت سلسلة الشرج. فولوم 7. 1986. ب. 2749 كريس، 1988 J.-P. كريس الاستدلال الإحصائي المتكافئ لفئة من العمليات العشوائية 1988. هابليتاتيونسشريفت، ونيفرزيت هامبورغ، هامبورغ، ألمانيا كرومر، 1970 R. E كرومر خصائص متناظرة من مقدر الطيفي الانحدار الذاتي، دكتوراه. أطروحة. 1970. قسم الإحصاء، جامعة ستانفورد، ستانفورد، كاليفورنيا لويس وراينزيل، 1985 R. A. لويس. G. C. رينزيل التنبؤ سلسلة زمنية متعددة المتغيرات من قبل الانحدار الذاتي نموذج المناسب J. متعدد المتغيرات الشرج. فولوم 16. 1985. ب. 393411 لجونغ، 1978 L. ليونغ كونفيرجانس تحليل طرق تحديد البارامترية إيي ترانس. المطعم الآلي. التحكم أس-23. 1978. ب. 770783 ليكيبوهل، 1989 H. ليكيبوهل ملاحظة عن التوزيع المتناظر لوظائف الاستجابة النبضية لنماذج القيمة المعرضة للمخاطر المقدرة مع بقايا متعامدة J. الاقتصاد القياسي. المجلد 42. 1989. ص 371376 لتيبوهل، 1991 H. لتيبوهل مقدمة في تحليل سلاسل زمنية متعددة 1991. سبرينجر، هايدلبرغ بارزين، 1982 E. نماذج بارزا أرما لتحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ J. التوقعات. فولوم 1. 1982. ب. 6782 باباروديتيس أند ستريتبرغ، 1992 E. E. باباروديتيس. B. ستريتبرغ إحصاءات تحديد النظام في الانحدار الذاتي ثابتة نماذج المتوسط ​​المتحرك: ناقلات أوتوكوريلاتيونس و بوتستراب J. سلسلة الوقت الشرج. فولوم 13. 1992. ب. 415434 بتشر، 1987 B. M. نتائج بتشر كونفيرجانس لأقصى قدر ممكن من مقدر النوع في نماذج أرما متعددة المتغيرات J. مولتيفاريت أنال. فولوم 21. 1987. ب. 2952 سايكونن، 1986 P. سايكونن خصائص متناظرة لبعض المقدرين المبدئيين لمتوسطات السلاسل الزمنية ذات الانحدار الذاتي للانحدار الذاتي J. سلسلة الوقت الشرجي. فولوم 7. 1986. ب. 133155 سيلفيا أند روبنسون، 1979 M. T. سيلفيا. E. A. روبنسون ديكونفولوتيون أوف جيوفيسيكال تايم سيريز إن ذي إكسبلوراتيون فور أويل أند ناتشورال غاس 1979. إلزيفير، أمستردام ويينر، 1993 N. ويينر ذي فوريه إنتغرال أند سيرتين أوف أبليكاتيونس 1993. كامبريدج ونيف. الصحافة، كامبردج ويذرز أند ويثرز، 1981 C. S ويثرز الحد المركزي نظريات لمتغيرات التابعة I Z. وارسش. verw. Gebiete. المجلد 57. 1981. ب. 509534 كور: C. S. ويثرز الحد المركزي نظريات للمتغيرات التابعة I Z. وارسش. verw. Gebiete. المجلد 63. 1981. p. 555 زيغموند، 1959 A. زيغموند، سلسلة المثلثية. المجلد فول. 1. 1959. جامعة كامبريدج. الصحافة، كامبريدج 1 بدعم من مؤسسة العلوم الوطنية السويسرية. كوبيرايت 1995 بابليشيد بي إلزيفير بف نقلا عن المقالات () متوسط ​​التحركات إلى الأمام لعمليات ما من أجل محدود: متغير المتغير ثابت ومتعلق دوريا سولتاني ومحمدبور (2006 سولتاني أر محمدبور M. (2006). تمثيل متوسط ​​متحرك للعمليات الثابتة متعددة المتغيرات. ج. تايم سير شال 27 (6): 831 841. لاحظ كروسرف ويب سسينس 0174 غوغل سشولار) أن معاملات المتوسط ​​المتحرك المتخلفة والأمامية، في المقابل، للعمليات الثابتة متعددة المتغيرات، على عكس العمليات غير المتغيرة، هي مختلف. وقد حفز ذلك الأبحاث المتعلقة بمشتقات معاملات المتوسط ​​المتحرك الآجل من حيث معاملات المتوسط ​​المتحرك المتخلفة. في هذه المقالة نقوم بتطوير إجراء عملي كلما كانت العملية الأساسية هو متوسط ​​متحرك متعدد المتغيرات (أو متحدة بشكل دوري مترابطة بشكل دوري) من أجل محدود. ويستند إجراءنا على ملاحظتين رئيسيتين هما: خفض الطلب (لي 2005، 2005 (L. Lm))، توثيق متوسط ​​الكثافة الطيفية المتحركة عن طريق تمثيل الفضاءات الحكومية وتراصها J. J. مولتيفاريت شال 96. 425 438. كروسرف ويب سسينس 0174 غوغل سشولار) والتحليل الأول (محمدبور وسولتاني، 2010 محمدبور M. سولتاني أر (2010)، المتوسط ​​المتحرك للأمام في العمليات المتعددة المتغيرات (1)، كومون ستاتيست نظرية النظرية 39. 729 737. تيلور أمب فرانسيس أونلين ويب سسينس 0174 غوغل سشولار). ماثيماتيكش تصنيف الموضوع: 60G10. 60G25 مقاييس المادة تسجيل الدخول عن طريق مؤسستك تسجيل الدخول إلى تايلور فرانسيس أونلين أو شرائه المادة شراء 24 ساعة الوصول ل أوسد 50.00 سيتم إضافة الضرائب المحلية حسب الاقتضاء تصفح المجلات حسب الموضوع معلومات عن الوصول المفتوح مساعدة ومعلومات تواصل مع تايلور فرانسيس مسجل في إنجلترا ويلز رقم 3099067 5 هويك بليس لندن SW1P 1WG هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا الإلكتروني